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KESIS 毕业论文里双重差分法(DID)多期回归中“平行趋势检验”失败的处理及安慰剂检验

毕业论文里双重差分法(DID)多期回归中“平行趋势检验”失败的处理及安慰剂检验

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本人研二,正在写一篇关于“数字经济发展对制造业全要素生产率(TFP)影响”的论文。目前在使用多期双重差分法(Multi-period DID)进行实证分析,遇到了几个卡了很久的问题,想请教大家:

  1. 平行趋势检验(Parallel Trend Test):在加入政策前 3 年的虚拟变量后,回归系数 word_pre3word_pre2 显著不为 0(p 值小于 0.05)。这意味着处理组和对照组在政策实施前就存在差异,论文被毙掉的风险极大。大家建议是加入地区×时间的线性趋势项,还是进行 PSM-DID 匹配?

  2. 内生性问题:评论人可能会挑战“数字经济发展”的内生性。我目前尝试用1984年各城市的邮电数据作为工具变量(IV),但由于这是截面数据,在面板模型中无法直接使用,是否有好的时变处理方法?

  3. 安慰剂检验:我随机模拟了 500 次政策冲击,但生成的系数分布图均值不为 0,且大部分落在了真实系数的右侧。这是否说明我的原始结论是伪相关的?

数据说明:2011-2023年城市面板数据,软件使用 STATA 17.0。

庄骐恺 已回答的问题
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安慰剂检验均值不为 0 很危险。 检查一下你的随机抽样代码,是不是在随机分配 treat 变量时没有保持原有的政策时间序列特征? 建议使用 permute 命令或者参考主流期刊最近用的 Bacon Decomposition(贝肯分解),看看是不是存在“坏的控制组”导致的异质性处理效应污染。

庄骐恺 已回答的问题
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